本科目满分 150 分，其中，投资学、公司财务和货币银行部分各 50 分。

第一部分 投资学

1、投资组合理论与投资组合管理

•           风险与收益的度量

•           风险厌恶与风险资产的资本配置

•           优化风险投资组合与指数模型

•           积极的投资组合管理理论

•           投资组合业绩评估

2、均衡资本市场

•           资本资产定价模型

•           无套利定价理论

•           有效市场假说

•           证券收益的实证分析（包括：CAPM，APT，Fama-French 三因子模型）

3、固定收益证券

•           债券的价格与收益

•           利率的期限结构

•           利率风险管理

•           信用风险和信用衍生产品

4、期权、期货与其它衍生证券

•           期权定价理论和运用

•           期货和互换

•           期权、期货和互换市场

5、金融中介、机构

•           资产市场类别与金融工具

•           证券交易和监管机制

•           金融机构（包括：共同基金、投资公司、对冲基金）

第二部分 公司财务

1、财务报表分析

•           会计报表

•           财务比率分析

2、资本预算

•           现金流与折现

•           投资决策方法比较

•           自由现金流

•           项目净现值

3、价值

•           债券的估值

•           股票的估值

4、公司资本成本

•           股权成本与市场投资组合

•           贝塔（b）的估计

•           债务成本

•           加权平均资本成本（WACC）

5、资本结构与公司价值

•           完全市场中的资本结构与公司价值

•           课税、财务困境与资本结构

第三部分 货币银行和国际金融

1、商业银行以及其它金融机构

•           商业银行业务及其创新

•           商业银行的风险管理

•           金融体系的构成和功能

•           各类金融机构的主要功能

•           金融创新及其影响

2、中央银行以及金融监管

•           中央银行职能和业务

•           金融监管理论和金融监管措施

•           巴塞尔协议

3、货币供求理论与货币政策

•           货币的供给需求理论

•           通货膨胀与通货紧缩

•           货币政策的目标和工具

•           货币政策操作和传导机制

4、国际收支与国际资本流动

•           国际收支平衡表和国际收支调节

•           国际储备

•           国际资本流动

•           国际货币体系

5、外汇与汇率

•           汇率与汇率制度

•           币值、利率与汇率

•           汇率决定理论

6、国际金融市场

•           外汇期货与期权

•           货币互换，利率互换，远期利率协议

•           欧洲货币市场